Die stochastische Modellierung von Großschäden für den Einsatz in internen Risikomodellen der Schadenversicherung

Für größere Schadenversicherungsunternehmen spielen interne Risikomodelle sowohl im Rahmen der individuellen Unternehmenssteuerung als auch im aufsichtsrechtlichen Kontext, etwa im Zusammenhang mit den Bestimmungen des EU-Regimes Solvency II, eine entscheidende Rolle. Eine wichtige Komponente solcher interner Modelle ist die stochastische Modellierung von Großschäden, d.h. insbesondere die Auswahl und Parametrisierung angemessener Schadenhöhen- und Schadenanzahlverteilungen auf der Basis empirischer Daten. Dabei ist in der Praxis eine visuell basierte Vorgehensweise oft angemessener und praktikabler als streng mathematisch begründete Ansätze. Basierend auf einem realen Beispiel aus der Praxis gibt dieser Artikel Einblicke in eine angemessene heuristische Methodik dieser Art.